Πλένετε και καθαρίζετε τις γαρίδες, αφήνοντας μόνο την ουρά τους. Αφαιρείτε το εντεράκι με οδοντογλυφίδα και τις στραγγίζετε. Τις πασπαλίζετε με λίγο αλάτι, πιπέρι και τις βάζετε σε ένα πυρίμαχο σκεύος. Ρίχνετε σε μια κατσαρόλα δύο κουταλιές σούπας λάδι, τα κεφάλια και το κέλυφος από τις γαρίδες και τα ανακατεύετε. Προσθέτετε το ούζο, δύο φλιτζάνια χλιαρό νερό και τα βράζετε για 10 λεπτά. Τα σουρώνετε και κρατάτε το ζωμό. Πλένετε τα κρεμμυδάκια και τα ψιλοκόβετε (μαζί με τα πράσινα φύλλα τους). Τα απλώνετε στις γαρίδες μαζί με τον άνηθο, πασπαλίζετε με λίγο αλάτι, περιχύνετε με το υπόλοιπο λάδι, ρίχνετε το ζωμό και βάζετε το σκεύος στο φούρνο. Ψήνετε στους 190 βαθμούς για 40 λεπτά, ώσπου να ψηθούν οι γαρίδες και να μαλακώσουν τα κρεμμύδια. Αφήνετε να κρυώσουν λίγο και σερβίρετε.
