Σκεπάζετε 2 ταψιά με χαρτί ψησίματος. Σε ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγετε τη ζύμη σε μακρόστενο κομμάτι.
Ετοιμάζετε τη γέμιση: Ξεβγάζετε τα φιλέτα της αντζούγιας σε κρύο νερό και στραγγίζετε. Τα ψιλοκόβετε. Κόβετε το σκόρδο, τις ελιές, την πιπεριά, το φασκόμηλο και την κάπαρη σε πολύ μικρά κομματάκια και τα ανακατεύετε όλα μαζί. Προσθέτετε τον χυμό λεμονιού, το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το ελαιόλαδο και ανακατεύετε να γίνουν σαν πάστα. Αλατοπιπερώνετε, αν χρειάζεται (ήδη οι αντζούγιες, οι ελιές και η κάπαρη είναι αρκετά αλμυρά).
Αλείφετε την πάστα επάνω στη ζύμη, αφήνοντας ένα περιθώριο 2 εκ. από το μακρύ κομμάτι της ζύμης. Διπλώνετε σφιχτά σε ρολό ξεκινώντας πάντα από τη μακριά πλευρά. Τυλίγετε σε διαφανή μεμβράνη και βάζετε στην κατάψυξη για 40-50 λεπτά, γυρίζοντας τη ζύμη 2 φορές μέσα στην κατάψυξη ώστε να παγώσει ομοιόμορφα.
Βγάζετε και την κόβετε σε λωρίδες (περίπου 1/2 εκ. πάχος). Ακουμπάτε στα ταψιά, αφήνοντας κενό ανάμεσα τους γιατί Θα φουσκώσουν. Βάζετε στο ψυγείο για 20 λεπτά. Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 220 βαθμούς. Αλείφετε με λίγο νερό τα ρολάκια και ψήνετε για 10-15 λεπτά, ώσπου να ροδίοουν. Χαμηλώνετε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 140 βαθμούς και αφήνετε τα ρολάκια στον φούρνο για 5-10 λεπτά ακόμα, να ξεραθούν. Βγάζετε, αφήνετε να κρυώσουν, τακτοποιείτε σε πιατέλα και σερβίρετε.
